Modelling of Financial Markets 2400-M2IiEMRF

obligatory courses

(in Polish) Wymagania formalne Finanse: Analiza i wycena akcji i obligacji, teorie portfelowe i modele rynku kapitałowego (model Sharpe’a, model CAPM, teoria arbitrażu cenowego APT), struktura terminowa stóp procentowych (krzywa rentowności); Ekonometria: MNW, modele panelowe (model z efektami stałymi, model z efektami zmiennymi, test Hausmana); Analiza szeregów czasowych: stacjonarność, kointegracja, model ECM, modele ARIMA/SARIMA, modele typu ARCH. Założenia wstępne Finanse, Ekonometria, Analiza szeregów czasowych